メインコンテンツに移動
swap-rate-uncertainty

Evolution or extinction: Ice swap rate’s post-Libor quandary

Thin liquidity in SOFR swaps imperils reference rate for $40 trillion swaptions market

As Libor’s future hangs in the balance, so too does the fate of a lesser-known but widely used benchmark underpinning a gamut of financial instruments, including swaptions, rate-linked structured products and some floating rate debt.

The Ice swap rate – formerly IsdaFix – is a key measure of term swap rates. It represents the mid-price for the fixed leg of Ibor-referencing interest rate swaps and

コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。

これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください: http://subscriptions.risk.net/subscribe

現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

Sorry, our subscription options are not loading right now

Please try again later. Get in touch with our customer services team if this issue persists.

New to Risk.net? View our subscription options

無料メンバーシップの内容をお知りになりたいですか?ここをクリック

パスワードを表示
パスワードを非表示にする

Most read articles loading...

You need to sign in to use this feature. If you don’t have a Risk.net account, please register for a trial.

ログイン
You are currently on corporate access.

To use this feature you will need an individual account. If you have one already please sign in.

Sign in.

Alternatively you can request an individual account here