Most US G-Sib assets attract low risk weightings
Of total assets, 53% have a standardised risk weighting of 50% or lower
The majority of assets held by US global systemically important banks (G-Sibs) have a risk weighting under standardised approach capital rules of less than 100%, Risk Quantum analysis shows.
Of the $10.4 trillion of assets subject to risk-based capital rules reported by the eight G-Sibs at end-March, 53% were assigned risk weights of 50% or lower, 46% a risk weight of 100% and only 1% were given
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CCIL leads CCPs with record margin calls
ECC calls most margin in five years ahead of first emissions auction
米大手銀行の株式関連収益が倍増した
G-Sibsの株式証券および指数関連収益が270億ドルに急増しました
米G-Sibsにおける時価評価による株式デリバティブ負債が2,000億ドルを突破した
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ユーレックス、JSCC、NSCCで流動性リスクが急上昇
3つのCCPにおいて、支払いの困難に直面している債務の件数が過去最高を記録しました
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ハンティントン地域の不動産関連の延滞ローンが過去最高を記録
延滞額が初めて20億ドルを超え、四半期ベースの増加幅は過去最大を記録しました
米大手銀行の株式担保額が過去最高の1,400億ドルに急増
株式が米国債を抜いて、店頭取引における担保の種類として第4位となりました
