Quants clash: machine learning or linear models?

Innovations in financial crimes – How artificial intelligence and machine learning are changing the game

- Rob Mannix
- @RobMannix
- 2019年3月6日

There is little harmony among quants on what delivers the sharpest forecasts of stock prices: machine learning models or conventional linear models.

And the two camps came to Risk.net’s Quant Summit on March 5, armed with studies buttressing their positions.

Giuliano De Rossi, former head of European quantitative strategy at Macquarie who recently joined Goldman Sachs, told delegates there was

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