G-Sib leverage makeups differ by region
Median US G-Sib has higher share of exposure measure made up of derivatives and repo than EU peer
End-2017 disclosures reveal differences in the composition of the largest banks’ exposures as measured under the leverage ratio, highlighting both contrasting business models and regional variations in the way in which the metric is calculated.
Derivatives and repo made up a much smaller share of leverage exposures at eurozone and Japanese global systemically important banks (G-Sibs) than their
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2025年と2026年の両方で調査対象となった22の金融機関のうち、16行はCET1比率の低下幅が拡大することになります
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