VAR switch may explain $500 million capital hike at Wells Fargo
Change in stress period drives 15% increase in market risk capital requirement
A rare update to Wells Fargo’s value-at-risk model may have driven a 15% increase in its market risk capital over the three months to end-June.
The bank’s market risk capital requirement grew to $3.7 billion from $3.2 billion, the only significant capital surge across the eight US global systemically important banks (G-Sibs).
Two-thirds of this total increase was caused by a 25% leap in the bank
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詳細はこちら リスク・クォンタム
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必要IMが過去最高を記録し、預託現金はほぼ2倍に増加しました
ハンティントン地域の不動産関連の延滞ローンが過去最高を記録
延滞額が初めて20億ドルを超え、四半期ベースの増加幅は過去最大を記録しました
米大手銀行の株式担保額が過去最高の1,400億ドルに急増
株式が米国債を抜いて、店頭取引における担保の種類として第4位となりました
企業預金の急増により、SEBのLCRが6年ぶりの低水準に低下
一時的な企業からの資金流入により、HQLAsが横ばいとなる中、融資を背景とした資金流出が拡大しています
