BBVA gets forex model update from ECB
Foreign exchange risk added €366 million in capital requirements in 2017
BBVA won regulatory approval to overhaul its calculation of foreign exchange risk in the second quarter, which may have helped shrink its market risk-weighted assets (RWAs).
In its second quarter earnings report, BBVA said it had received authorisation from the European Central Bank to update the component of the standard model that calculates forex risk. The Spanish bank computes RWAs using its
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詳細はこちら リスク・クォンタム
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米大手銀行の株式担保額が過去最高の1,400億ドルに急増
株式が米国債を抜いて、店頭取引における担保の種類として第4位となりました
企業預金の急増により、SEBのLCRが6年ぶりの低水準に低下
一時的な企業からの資金流入により、HQLAsが横ばいとなる中、融資を背景とした資金流出が拡大しています
