VM changes cut billions from US bank swaps values in 2017
Effects on potential future exposure (PFE) mixed
Adoption of the settled-to-market (STM) technique for cleared swaps trades slashed billions off of US banks’ gross derivative assets and liabilities, but has had a less marked effect on their leverage ratio exposures.
Bank of America Merrill Lynch (BAML), Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, and Citigroup all started treating the variation margin on their cleared swaps as
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