US bank RWA density edges higher
Morgan Stanley density increases from 41.46% to 45.47% year-on-year
US systemically important firms increased their risk-weighted asset (RWA) density in the year to March 31, with Morgan Stanley building up risk the most over this period.
Median RWA density, calculated as standardised RWAs divided by total assets, across the eight global systemically important banks (G-Sibs), grew from 57.61% at end-March 2017 to 58.85% a year later.
Morgan Stanley’s RWA density
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詳細はこちら リスク・クォンタム
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ハンティントン地域の不動産関連の延滞ローンが過去最高を記録
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米大手銀行の株式担保額が過去最高の1,400億ドルに急増
株式が米国債を抜いて、店頭取引における担保の種類として第4位となりました
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一時的な企業からの資金流入により、HQLAsが横ばいとなる中、融資を背景とした資金流出が拡大しています
