US banks weather Libor basis spike
Thirty-plus basis point divergence recorded in first three months of 2018
Large US banks rode a surge in Libor basis risk in the first quarter without ill effect.
The basis between one-month and three-month US Libor grew from 14 basis points at the start of the year to 43bp at the end of March. As of April 20, the basis was 46bp.
The widening gap caused assets and liabilities priced against each rate to diverge, with implications for banks’ net interest margins (NIM)
コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe
現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。
追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。
追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
詳細はこちら リスク・クォンタム
米大手銀行の株式関連収益が倍増した
G-Sibsの株式証券および指数関連収益が270億ドルに急増しました
米G-Sibsにおける時価評価による株式デリバティブ負債が2,000億ドルを突破した
ゴールドマン・サックスが牽引し、米銀の負の公正価値が四半期ベースで過去最高の1,050億ドルに拡大しました
ユーレックス、JSCC、NSCCで流動性リスクが急上昇
3つのCCPにおいて、支払いの困難に直面している債務の件数が過去最高を記録しました
JPモルガンにより、米G-Sibsの株式ショートポジションが過去最高の3,560億ドルに達した
株式相場の上昇により短期負債が増加したことから、第2四半期の増加分のほぼ半分を銀行預金が占めています
NSCC、第2四半期に過去最高の276億ドルのマージンコールを発動した
必要IMが過去最高を記録し、預託現金はほぼ2倍に増加しました
ハンティントン地域の不動産関連の延滞ローンが過去最高を記録
延滞額が初めて20億ドルを超え、四半期ベースの増加幅は過去最大を記録しました
米大手銀行の株式担保額が過去最高の1,400億ドルに急増
株式が米国債を抜いて、店頭取引における担保の種類として第4位となりました
企業預金の急増により、SEBのLCRが6年ぶりの低水準に低下
一時的な企業からの資金流入により、HQLAsが横ばいとなる中、融資を背景とした資金流出が拡大しています
