Academic shines light on data mining in alternative beta

A recent study has highlighted over-fitting in alternative beta products, though the situation is improving

- Sebastian Day
- 2017年6月30日

If systematic investing has one obvious weakness it is the problem of over-fitting – shaping strategies too closely to fit historical data, and so dooming them to underperform when put to work in reality.

There have been multiple studies to show over-fitting exists in the industry, but until recently the precise scale of the problem has been hard to pin down.

Academic Antti Suhonen – a professor

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