Modal patterns in market data stump Morgan Stanley quants

Waves — Quants have discovered a distinctive modal pattern in market data

- Faye Kilburn
- 2017年5月15日

Data scientists at Morgan Stanley are scratching their heads after observing a mysterious modal pattern in market data, which they attribute to systematic trading activity.

When Morgan Stanley’s electronic trading group studied the time interval between trades of Sony Corporation’s stocks on the Tokyo Stock Exchange on February 29, 2012, they expected to see a pattern of exponential decay, with

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