Repo traders brace for wild quarter-end

- Kris DevasabaiそしてRobert Mackenzie Smith
- 2016年9月29日

The cost of borrowing overnight cash in the repo market is poised to hit levels not seen since the financial crisis as dealers aggressively pare their balance sheets ahead of a quarter-end deadline for regulatory reporting.

The general collateral repo rate at which dealers lend to each other averaged 90 basis points on Thursday morning – compared to around 50bp through much of September – and is

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