Capital and funding

- Claudio Albanese, Simone Caenazzo, Stéphane Crépey
- 2016年4月28日

As explained in Albanese, Andersen & Iabichino (2015), credit valuation adjustment(CVA) and funding valuation adjustment (FVA) are adjustments to entry prices that flow into reserve capital, and they are meant to compensate shareholders for the systematic losses they incur due to counterparty defaults and funding costs. Common Equity Tier 1 Capital (CET1) is the difference between assets and

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