Banks split ruble forwards books on Russia sanctions fears

- Lukas Becker
- @LukasBeckerRisk
- 2014年3月25日

Fears that sanctions on Russia could prevent settlement of ruble-denominated trades have revealed hidden risks in bank portfolios, where deliverable and non-deliverable forwards (NDFs) have often been traded as a single book. With end-users switching en masse to NDFs in recent weeks, the prices of the two have diverged, forcing banks to separate them.

"It has been a complete dislocation. In this

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