Basel Committee seeks netting-friendly replacement for CEM
Consultation on alternative to much-criticised current exposure method could start in June
One of the banking industry's bugbears could be slain this year, with the Basel Committee on Banking Supervision said to be considering alternatives to the so-called current exposure method (CEM) of measuring derivatives counterparty risk. A consultation paper may arrive as early as June, with a quantitative impact study (QIS) to follow, according to a senior international regulator.
The regulator
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