Move to swaps discounting presents ALM challenges for with-profits funds

- Louie Woodall
- 2012年11月1日

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Many strange and unusual disturbances rocked the UK financial system during the 2008 crisis. One was the sudden and unexpected crossing of the London interbank swap curve with the UK gilt curve. After decades of trending above gilts, the swap yields fell below gilts at the long end of the curve, falling 73 basis points below, in 2009. This negative swap spread

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