Keeping an eye on the long-term
Brett Humphreys discusses the problems with standard credit risk limits and proposes limits that may work better
Setting risk limits is always tricky, but the problems associated with measuring credit risk make creating meaningful credit risk limits even more difficult. For market risk limits, many companies use a limit based on value-at-risk (Var). This limit is used to control the maximum amount of acceptable market risk.
However, if a company applies the same methodology to its credit
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AIを正しい軌道に乗せ続けるには、継続的な検証が鍵となる
意思決定ごとの検証を行うことで、ユーザーがAIの判断を信頼できるようになります
