Raising the VaR
The UK's Board of Actuarial Standards (BAS) is debating whether to use value-at-risk (VaR) or tail VaR - the most extreme level of risk facing an organisation - as the standard expression of the risks facing pension schemes, according to the organisation's director, Nigel Bankhead.
BAS was set-up in April 2006 and is charged with establishing a set of common actuarial standards, following the
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