メインコンテンツに移動

Qualcosa si è inceppato

Le turbolenze dei mercati finanziari hanno mandato in tilt i modelli di pricing del credito strutturato, spingendo le banche a rimettere in discussione i propri input. Le banche dovranno forse modificare le ipotesi sulla correlazione? E se sì, con quali ripercussioni su patrimonio di vigilanza e capitale economico? Inchiesta di Duncan Wood

p36-perraudin-jpg

La crisi del credito non ha rispettato neanche le più antiche tradizioni del mondo dei derivati - giungendo a gettare discredito anche sulle tecniche di pricing sviluppate nel lontano 1973 dai premi Nobel Fischer Black e Myron Scholes. Il modello di Black-Scholes dimostra che le opzioni su azioni possono essere valutate utilizzando la volatilità dei prezzi di mercato, e tale intuizione è diventata

コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。

これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください: http://subscriptions.risk.net/subscribe

現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

Sorry, our subscription options are not loading right now

Please try again later. Get in touch with our customer services team if this issue persists.

New to Risk.net? View our subscription options

無料メンバーシップの内容をお知りになりたいですか?ここをクリック

パスワードを表示
パスワードを非表示にする

Most read articles loading...

You need to sign in to use this feature. If you don’t have a Risk.net account, please register for a trial.

ログイン
You are currently on corporate access.

To use this feature you will need an individual account. If you have one already please sign in.

Sign in.

Alternatively you can request an individual account here