The probability approach to default probability

- Risk Staff
- 2007年9月1日

Estimates of probability of default (PD), loss given default and exposure at default for portfolio segments containing reasonably homogeneous assets are essential for prudent risk management as well as for compliance with Basel II rules for banks using the internal ratings-based (IRB) approach to determine capital requirements (Basel Committee on Banking Supervision, 2004). Estimation of small

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