Proxy-hedging problems
Taiwanese life insurers are facing issues with their proxy hedging positions linked with dollar-denominated assets. How are they managing their books? By Toby Garrod
Taiwanese life insurers' portfolios typically comprise 30-35% of foreign assets and, of those, well over 80% are US assets. Given the thinness and illiquidity of the offshore non-deliverable forward (NDF) and local cross-currency swap (CCS) markets, it has been challenging for many of these companies to move away from proxy currency hedging towards straight hedging without pushing up prices on the
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