IntesaBci installs new internal market risk model
IntesaBci, which was formed through the merger of Banca Intesa and Banca Commerciale Italiana in May this year, is to use Toronto-based risk management software provider Algorithmics to underline a new internal market risk model.
The bank recently received approval from the Bank of Italy to use a variety of value-at-risk models, including parametric methods and Monte Carlo simulations for
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レポ・トークンは清算されない...のか？
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オペリスク・データ：日本のレストラン向け決済企業が7億ドルの損失を計上
また、バローダ銀行の詐欺事件の提訴、ウェルズ・ファーゴのポンジ・スキーム問題、そしてスウェドバンクのパナマ文書関連の賠償金支払いについても取り上げます。データ提供：ORX News
ECB、地政学的ストレステストの枠組みに不備を指摘
現在の手法では、地政学的緊張が流動性に及ぼす影響を適切に把握できていません
