Expected shortfall - una coda in due parti

- Risk Staff
- 2007年6月1日

Una delle sfide insite nella gestione del rischio e nella negoziazione di portafogli e di derivati su portafogli riguarda la difficoltà di individuare l'origine dei rischi - amplificata dalla presenza di più sottostanti. Dieci anni fa l'obiettivo della modellazione del portafoglio crediti era di costruire una distribuzione delle perdite o dei profitti e delle perdite, che misurasse il rischio solo

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