FRTB-IMAプロダクト・オブ・ザ・イヤーミューレックス

Murexは、FRTB（Fundamental Review of the Trading Book）の包括的なソリューションを提供する先駆的なMX.3プラットフォームが評価され、FRTB-IMAプロダクト・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。内部モデル・アプローチ（IMA）の複雑な要件を満たすために調整された高度な機能性を備えたMurexのプラットフォームは、10以上の金融機関が複数の法域の規制状況を効果的にナビゲートすることをサポートしています。

MX.3プラットフォームは、FRTBに関連する主要な課題に対応し、リスク要因管理、規制当局への報告、モデル承認のためのツール一式を提供します。完全に拡張可能なMX.3プラットフォームは、内部モデル・キャピタル・チャージ（IMCC）、標準化予想ショートフォール（SES）、デフォルト・リスク・チャージ（DRC）の計算をサポートし、適格性テスト、バックテスト、ストレステストの要件を包括的にカバーしています。その柔軟性により、オンプレミス、SaaS、クラウドでの展開が可能であり、企業はソリューションを既存のインフラにシームレスに統合することができます。

MX.3の特筆すべき点は、モデル化可能なリスク・ファクターとモデル化不可能なリスク・ファクター（NMRF）を扱うために特別に設計されたリスク・ファクター管理機能です。このソリューションには、NMRFをシステマティック・コンポーネントとレジデンシャル・コンポーネントに分解する革新的なプロキシング・フレームワークが含まれており、銀行が厳しい規制要件を遵守しながら資本コストを最適化するのに役立ちます。さらに、このプラットフォームは、リスク・ファクター・セットの同定と説明力テストの削減をサポートし、ユーザーがIMA計算を合理化し、業務効率を最大化することを可能にします。

MX.3のコア・コンポーネントであるリスクファクター依存性グラフは、外科的な再計算を容易にすることで計算効率を高め、不必要な重複作業なしに正確な補正が適用されるようにします。この機能は、複雑な取引を大量に管理する組織にとって特に価値があります。

MurexのMX.3プラットフォームはシナリオ管理にも優れており、過去のシナリオを定義し分析するための広範なツールを提供します。MX.3プラットフォームはストレス期間検索をサポートし、欧州銀行監督機構（EBA）のガイドラインに沿った先進的な手法を組み込んでいます。本プラットフォームのアプローチにより、銀行は効果的なシナリオ・キャリブレーションと最適化を通じて、NMRFによる資本への影響を軽減しながら、グローバル・スタンダードへの準拠を維持することができます。

DRC計算における重要な進歩は、Murexのサービスをさらに際立たせています。資本資産価格モデルベースのフレームワークを活用することで、このソリューションでは、プラットフォーム内でデフォルト率と回収率を直接キャリブレーションできるようになりました。これにより、計算プロセスが合理化され、外部ツールへの依存度が下がり、DRC値を決定するためのより迅速で効率的なアプローチが提供されます。ジャンプ・ツー・デフォルトの可視化やモンテカルロ集計などの機能により、透明性が向上し、個々の取引からポートフォリオ全体まで、あらゆるレベルで詳細な洞察が得られます。

MX.3プラットフォームのスケーラビリティも成功の重要な要因です。MX.3は数百万件の取引とシナリオを処理できるように設計されているため、多様な規制要件を持つ複数の法域にまたがる大規模な金融機関に特に適しています。リスク・ファクター・データ、流動性ホライズン、シナリオのインポートとエクスポートをサポートし、顧客にエンド・ツー・エンドの可視性と計算のコントロールを提供します。

カスタマイズ可能なダッシュボードは使い勝手をさらに向上させ、リスクマネジャーはリスクチャージ総額、IMCC/SES/DRC出力、NMRF指標などの重要な構成要素をリアルタイムで監視することができます。これらのダッシュボードは、リアルタイムの再計算や詳細な分析を容易にし、明確な透明性を提供し、情報に基づいた意思決定をサポートします。

Murex は継続的な技術革新に取り組んでおり、この 1 年で大幅なアップデートを実施しました。これには、金利やクレジット・カーブなどの追加リスク要因をカバーするようになったプロキシ・フレームワークの拡張や、ストレステスト用のシナリオ・キャリブレーション・ツールの強化などが含まれます。また、最新の規制フレームワークを導入する顧客のために、オンボーディング・プロセスを合理化し、タイムリーなデリバリーを保証する実装アクセラレータも導入しました。

MurexのMX.3プラットフォームは、IMAと標準化手法ソリューションのシームレスな統合を提供し、企業に完全なFRTBコンプライアンス・パッケージを提供します。MX.3プラットフォームは、FRTBのデスク構造を表現し、組込デリバティブや証券化を含む複雑な商品を取り扱うことができるため、規制上のあらゆる要件を満たすことができます。多様な顧客のニーズに対応できる柔軟性を内蔵しているため、スタンドアローンのソリューションとしても、より広範なリスク管理システム内のモジュールコンポーネントとしても機能します。

審査員は次のように述べています：

• "強力で信頼できる顧客の声に支えられている"
• 「特にDRCとNMRFプロキシに関する顕著な機能強化は、クライアントに有意義な価値を提供。
• 「この分野のリーダーであり、堅牢で多用途な機能を示していること。
• 「業界にとって興味深く、インパクトのある最新情報を提供"

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