プライシングと分析: エクイティ - Finastra

フィナストラは、リスクマーケッツテクノロジーアワードの プライシングと分析部門（株式部門）を受賞しました。このソリューションは、株式および株式デリバティブ取引のツールや戦略を改良し、複雑な市場の需要に的確かつ柔軟に対応する機関投資家をサポートしています。

Sophis はポートフォリオ管理、プライシング分析、リスク管理を統合したソリューションです。ソフィスは、リアルタイムのプライシング、高度な分析、厳格なデータ管理を提供することで、金融機関がトレーディングとリスク管理の課題を迅速に解決できるよう支援します。ストラクチャード商品やデルタ・ワンなど、株式および株式デリバティブ取引に重点を置く Sophis は、市場ダイナミクスと顧客ニーズに関するフィナストラの専門知識を反映しています。

株式市場は、ボラティリティの低下と米国および欧州における規制監督の強化を特徴とし、過去10年間で大きな変化を遂げました。こうした変化により、市場参加者は運用の安定性だけでなく、柔軟性や透明性の高いシステムの導入を余儀なくされています。Sophis はスケーラブルなアーキテクチャーに基づく統合的なアプローチにより、このようなニーズに応え、フロントオフィスでのトレーディングやヘッジング、フロントオフィスユーザーやリスクマネージャー向けの幅広いリスク計測などの機能を提供しています。この包括的な機能により、金融機関は厳格な規制基準への準拠を維持しながら、運用パフォーマンスを最適化することができます。

Sophis は、伝統的なトレーディングから高度なストラクチャード商品の作成まで、株式および株式デリバティブのあらゆる業務に対応しています。上場市場と店頭市場をサポートし、複雑な仕組みやハイブリッド商品をシームレスに構築できます。また、リアルタイム分析機能により、日中のデータ再計算や損益計算をリアルタイムで行うことができ、市場の動向に迅速かつ的確に対応することができます。

ソフィスは包括的なリスク管理ツールを提供しています。感応度、ストレステスト、バリューアットリスクなどのリスク計測により、様々な経済シナリオにおけるエクスポージャーを評価することができます。また、社内のクオンツアナリストチームが開発したカスタマイズ可能なプライシングモデルにより、企業独自の要件に合わせた柔軟な分析が可能です。Sophis の強力なシミュレーション・ツールにより、ユーザーは様々なシナリオを検討し、最小限のリスクで十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。

フィナストラは昨年、Sophis の機能強化を行いました。自動コール・バリエーションやミニフューチャーズ・デルタワンのような先進的な株式、コモディティ、外国為替デリバティブを取り入れることで、プラットフォームのアセットクラス・カバレッジを大幅に拡大しました。また、コーポレートアクションの管理機能も強化され、複数の原資産を対象とするデリバティブ取引においても、合併や分社化などのイベントにシームレスに対応できるようになりました。

リスクの透明性もまた、最近の開発の焦点となっています。ソフィスは現在、高度な損益レポート機能を提供しており、FXガンマや相関効果などの指標により、ポートフォリオのパフォーマンスに関するより深い洞察を提供しています。CloudMarginとの担保管理コネクタや、Power BIを活用したデジタルレポーティングツールの導入などの統合により、業務効率の向上が達成されました。さらに、メモリの最適化やデータモニタリングのためのテレメトリなどの技術的進歩により、プラットフォームのスケーラビリティと信頼性が向上しました。

今後、フィナストラは株式市場の進化するニーズに対応できる体制を整えています。規制当局の圧力や代替データの利用増加により、金融機関は大量のリアルタイム情報を処理できるプラットフォームを採用する一方で、堅牢な分析とカスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンスを提供することが求められています。Sophis は、統合的な分析機能、代替データソースのサポート、モジュール設計により、これらの要件を満たしています。

また、Sophis は柔軟な導入が可能で、その適応性の高さも特徴です。Sophis は、オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウドなど、多様な運用要件に対応するさまざまなオプションを提供しています。また、オープンなアーキテクチャとアプリケーションプログラミングインターフェースの統合により、接続性を高め、イノベーションを促進します。

審査員のコメント

• 「ソフィスが提供するリスクマネジメントと損益分析は、広く知られており、広く利用されています。
• 「クラウドマージンとの統合やコーポレートアクション管理の強化など、ソフィスは確かなイノベーションを実証しています。
• "損益計算書分析におけるプラットフォームの最近の進歩は、ユーザーに価値ある洞察を提供します。"
• "注目すべき研究開発の強化を伴う信頼性の高い堅牢なソリューション"

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