バークレイズとHSBCがFRTB内部モデルを選択

- Samuel Wilkes
- @wilkkes
- 2024年11月11日

バークレイズとHSBCは、トレーディング・ブック規制の見直しに対応するため、新たなリスク・モデルを構築していることがRisk.netの 取材でわかりました。Risk.netが確認したところでは、業界全体が規制当局が設定した安価な手法を採用する傾向にある中、市場リスク資本を計算するための先進的アプローチを継続している銀行は、英国の2行で6行目と7行目。

トレーディング・ブックの抜本的見直しと呼ばれる市場リスク規制の見直しは、英国では2026年1月1日に実施される予定。しかし、両行がFRTBの開始日に合わせて内部モデルを使用する準備が整う可能性は低いと、両行の導入プロジェクトに詳しい市場リスクの専門家は言います。

「私の知る限り、1月1日に本稼働する銀行はないと思います。「銀行は、標準的手法の結果が4分の1、2分の1、3分の1でも耐えられると結論付けています。

FRTBの下では

コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。

これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe

現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。

追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。

このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。

追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。