デフォルトと信用スプレッドリスクがカナダの銀行のFRTB手数料を牽引
バーゼルIIIの新開示資料で内部モデル廃止後の市場リスク構成が初めて明らかに
10月末現在、カナダのトップディーラーが必要とするトレーディングブックの自己資本の半分以上をデフォルトリスクと信用スプレッドリスクが占めていることが、バーゼルIIIの初回開示に関するリスククァンタムの 分析で明らかになりました。
大手5行合計の市場リスク加重資産（RWA）993億カナダドル（688億ドル）の26.3％をデフォルト・リスクが下支えし、信用スプレッド・リスクがさらに26％を占めています。
!function(e,n,i,s){var d="InfogramEmbeds";var o=e.getElementsByTagName(n)[0];if(window[d]&&window[d].initialized)window[d].process&&window[d].process();else if(!e.getElementById(i)){var r=eコンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
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