信用リスクジャーナル

2014年 インパクトファクター：0.31
©Thomson Reuters, Journal Citation Reports ® 2015

編集長 リンダ・アレン（CUNYバルーク・カレッジ）＆マイケル・ゴーディ（連邦準備制度理事会

国際的な銀行業務におけるバーゼル協定の再改定とそれに伴う適用により、信用リスクへの関心はかつてないほど高まっています。信用リスクジャーナルは、信用リスクの測定と管理、信用商品の評価とヘッジ、信用リスクの理論と実践の分野におけるより深い理解の促進に焦点を当て、最近の金融危機によってもたらされた多くの問題と課題に取り組む最前線にいます。

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金融危機がもたらした問題への取り組み...

信用リスク・ジャーナルでは、以下のテーマに限らず、研究論文やテクニカル・ペーパーの形での投稿を受け付けています：

• ポートフォリオの信用リスクのモデリングと管理

• 信用リスクモデルのパラメータ化における最近の進歩：デフォルト確率の推定、コピュラと信用リスク相関、回収率とデフォルト損失、担保評価、損失分布と極端事象

• クレジットデリバティブのプライシングとヘッジ

• ストラクチャード・クレジット商品および証券化（債務担保証券、合成証券化、クレジット・バスケットなど

• カウンターパーティの信用リスクの測定とヘッジ

• 信用リスク移転手法

• 流動性リスクと極端な信用事象

• バーゼルⅡ、内部格付システム、クレジットスコアリング手法、信用リスク自己資本比率などの規制上の問題点

または

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