Calamos combines rival structures with new autocall ETF
Generic local vol model allows exotic payoff to be packaged in index without vol target
A new exchange-traded fund (ETF) that packages an exotic ‘worst-of’ autocallable payoff into a systematic rules-based index could chart a new course for the sector.
Calamos’s ‘Least-of Autocallable Income ETF’ (CAYN), built with Citi and index provider MerQube, references a laddered index of autocallables whose payout is driven by the worst performer, or most volatile, of the S&P 500, Nasdaq and
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