Ruble NDF pricing rupture alarms traders

- Joe Parsons
- @Joe_Parsons416
- 2022年3月4日

Traders are concerned that the reference rate used to value Russian ruble non-deliverable forwards (NDFs) no longer reflects the underlying spot rate outside the country, which has implications for dealers’ hedging and valuation of the products.

The Moscow Exchange produces fixings that are used as the primary reference rate for calculating settlement of US dollar/ruble and euro/ruble NDFs. These

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