Isda sets two options for Libor fallback spread
Historical spread adjustment to be based on five-year median or 10-year mean
A derivatives industry association has given swaps users two preferred choices for calculating the fallback rate for contracts referencing Libor, as the financial markets push to complete plans for shifting away from the discredited benchmark.
The International Swaps and Derivatives Association released a consultation paper on September 19 to determine the final parts of the methodology for
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LMAXグループのジェナ・ライト氏は、190億ドルの清算事象を吸収できる能力が市場の成熟における転換点であると述べています。
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プライベートクレジットへの懸念の高まりが損失拡大の一因となりましたが、ファンダメンタルズはその見方を支持していないと言われています。
From inertia to acceleration: scaling tri-party VM and collateral reuse
Catalysing network effects and expanding non-cash VM at scale
FX swaps price discovery challenges buy side, says Vanguard
Lack of transparent price validation data for FX forwards and swaps is holding back buy side, Vanguard’s head of FX says
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Japan’s yen swaps go global
JSCC isn’t just clearing swaps, it is clearing the way for the next stage of Japan’s financial evolution
クオンツは外国為替ディーラーに対し、受動的流動性を最大限に活用する方法を提案
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短期債の発行は減速の兆しを見せておりません。一部では、これが悪い結果を招くのではないかと懸念する声もあります。
