‘Great rotation’ highlights clash over unseen risks in factor investing

- Rob Mannix
- @RobMannix
- 2017年1月25日

From the US election to mid-January a 126 basis point gap opened up in the returns of two popular iShares exchange-traded funds (ETFs), even though both aim to capture a premium from the same value factor (see table 1).

Meanwhile, similar disparities have been in evidence elsewhere across the factor investing space.

Numbers collated by Morningstar for Risk.net show the gap between the best and

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