UK insurers cautioned on Solvency II credit risk assumptions

- Louie Woodall
- 2014年9月5日

UK internal model firms may have to review how they calculate credit risk capital requirements for matching adjustment (MA) portfolios, following a letter published by the local supervisor.

In a Solvency II implementation note dated September 1, the Prudential Regulation Authority (PRA) detailed its view on assessing credit risk for matching adjustment portfolios. "The amount of credit risk

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