Much ado about little
A proposal to allow Denmark's pension funds to value liabilities using swaps rates is being considered by the country's regulator. Some claim the new rules will lead to a shrinking of liabilities, although Denmark's biggest funds say these fears are exaggerated. John Ferry reports
Denmark's pension industry could be about to undergo a shake-up in the way liabilities are calculated. In January, the country's insurance and pension fund industry trade body, Forsikring & Pension, sent a letter to the Danish Financial Services Authority (FSA) asking that current rules on the marking-to-market of pension liabilities be changed. Rather than using a discount rate based on
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