CPDOs: riding the wave

- Risk Staff
- 2007年5月1日

One of the highlights of the evolution of the European structured finance market in 2007 was the emergence of constant proportion debt obligations (CPDO). According to a Fitch analysis: "CPDOs are essentially a variant of CPPI, the main difference being a fixed coupon with no upside and different leverage rules. Like credit CPPIs, CPDOs give leveraged exposure to credit portfolios, although they

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