MBRM Debuts Its BGM Model For Interest Rate Exotics
LONDON--London-based risk vendor MB Risk Management (MBRM) claims that it has already solved the calibration and volatility smile issues that many risk analysts say plagues the implementation of the Bruce-Gatarek-Musiela (BGM) model--a special case of the HJM model that some members of the financial industry see as the answer to pricing and revaluing exotic interest rate derivatives like Bermudan
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