Excepción a la regla
El número de excepciones respecto del valor en riesgo notificadas por las mayores instituciones financieras del mundo parece ser bastante más bajo de lo esperado estadísticamente. ¿Fallan los modelos VAR de los intermediarios financieros? ¿Son las normas reguladoras lo suficientemente enérgicas?
Creados por la división de riesgo de JP Morgan en 1994, los modelos de valor en riesgo (VAR) se convirtieron rápidamente en el sistema de facto de medición y seguimiento para las instituciones financieras que querían gestionar el riesgo de posición de negocio. Los supervisores prudenciales no tardaron en apreciar sus ventajas, y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea incorporó oficialmente
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