メインコンテンツに移動

Kernschmelze bei Kreditmodellen

Die Händler handeln zunehmend hohe Volumen maßgeschneiderter Tranchen synthetischer Kreditrisiken, doch über die Anwendung der Kreditmodelle besteht dabei wenig Konsens. Könnte das Kartenhaus zusammenbrechen? Von Christopher Jeffery

Der Kreditderivatmarkt wächst zurzeit in zuvor kaum vorstellbarem Tempo. Vor nur 10 Jahren gab es ihn noch nicht, doch laut der jüngsten Studie der International Swaps and Derivatives Association lag der Wert der ausgegebenen Kontrakte im Juni 2006 bei mehr als $26 Billionen. Das ist das Vierfache des ausgegebenen Volumens börsenfreier Aktienderivate.

Die Entwicklung des Markts hat sich als großes

コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。

これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください: http://subscriptions.risk.net/subscribe

現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

Sorry, our subscription options are not loading right now

Please try again later. Get in touch with our customer services team if this issue persists.

New to Risk.net? View our subscription options

Most read articles loading...

You need to sign in to use this feature. If you don’t have a Risk.net account, please register for a trial.

ログイン
You are currently on corporate access.

To use this feature you will need an individual account. If you have one already please sign in.

Sign in.

Alternatively you can request an individual account here