Defining forex option value
Are options overpriced? Jessica James and Hetty Colchester sift through Citigroup’s database of implied forex volatilities going back to 1992 to find the answer
What is an option actually worth? It is not like a forward contract, which is easily seen to be fairly priced by arbitrage arguments. There has been research in the equity markets about whether options on indexes are fairly priced but, possibly due to scarcity of data, there is little published work on forex options.
Fortunately, a sufficiently long and wide-ranging currency database is
コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe
現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。
追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。
追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
詳細はこちら 市場
ヘッジファンドが、強気なブラジル・レアル取引に殺到している
ボルソナロ氏の勝利を受け、レアル高を予想するFXオプションをファンドがこぞって買い集めています
XiNG provides the platform for Citi’s growth
Citi’s best-in-class risk management platform, XiNG, provided the foundation for the firm being named Risk’s 2026 Derivatives house of the year
ユーロ・ストックス50が大幅な見直しを行うこととなった
スーパーセクターの上限撤廃や、より定期的なリバランスにより、ユーロ圏指数の取引が活発化する可能性があります
AIを正しい軌道に乗せ続けるには、継続的な検証が鍵となる
意思決定ごとの検証を行うことで、ユーザーがAIの判断を信頼できるようになります
ヘッジ需要の高まりを受け、日本国債のアセットスワップが大きな成果を上げた
企業の通貨ヘッジ取引による資金流入により、円スワップ金利が日本国債利回りを上回る水準まで押し上げられたことで、マルチレッグ取引が利益を生む結果となりました
Forward volatility: a model-free framework for hedging options risk
A model-free approach to extracting, hedging and managing forward volatility risk
パネリストたちは、財務省がTGAにレポ取引を通じて資金を貸し出すという計画に好意的な姿勢を示した
ゴールドマン・サックスのチェンバーズ氏はこの考えを支持していますが、JPモルガンとBNYの幹部らは、その成果はレポ取引がIORBを上回るかどうかにかかっていると述べています。
ヘッジファンドは、米国債市場の変動を傍観している
イールドカーブのフラット化を受け、トレーダーはスティープナーのポジションを縮小しています
