Credit market ricochet

- Risk Staff
- 2007年4月1日

The roll of the major credit default swaps (CDSs) indexes at the end of last month was eyed keenly by credit derivatives traders and analysts. The March 20 roll, when new series for most of the indexes were launched, was the first to occur since the majority of constant proportion debt obligations (CPDOs) were issued last year. Although dealers estimate that only around $5 billion-10 billion of

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