Spike in equity vol sparks fears

- Risk Staff
- 2007年9月1日

A spike in equity volatility last month has caused some anxiety among equity derivatives dealers, many of which were short volatility. It has raised fears that a prolonged increase may generate hefty mark-to-market losses in equity derivatives trading books.

"If the current market environment persists, the negative impact of the accumulated volatility, correlation and dividend risk on the profit

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