シム、400億ドルのIM救済でコビッドの痛みを断ち切る

- Helen BartholomewそしてLuke Clancy
- 2024年10月3日

Isdaの標準イニシャル・マージン・モデル（Simm）の最新の再調整により、2020年のコビッド・パンデミックに関連する極端なボラティリティが解消される12月には、非清算デリバティブ取引に対して保有されていた少なくとも400億ドルの担保が解放される可能性があります。

Simmのバージョン2.7は12月7日にリリースされ、6つのリスククラスのうち3つのクラスでデルタのリスクウエイトが大幅に引き下げられますが、複雑な証券化商品を表す「非適格」クレジットでは、重要なインデックスのインプットが中止されたため、データのフィルタリングが変更され、リスクウエイトが2倍以上になります。

テクノロジー・ベンダーのAcadiaが実際のポートフォリオに基づいて分析したところ、エンドクライアントの当初必要証拠金は20％削減される可能性があり、対象となる数十の会社が当初証拠金の授受が必要となる5

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