シム、400億ドルのIM救済でコビッドの痛みを断ち切る

- Helen BartholomewそしてLuke Clancy
- 2024年10月3日

Isdaの標準イニシャル・マージン・モデル（Simm）の最新の再調整により、2020年のコビッド・パンデミックに関連する極端なボラティリティが解消される12月には、非清算デリバティブ取引に対して保有されていた少なくとも400億ドルの担保が解放される可能性があります。

Simmのバージョン2.7は12月7日にリリースされ、6つのリスククラスのうち3つのクラスでデルタのリスクウエイトが大幅に引き下げられますが、複雑な証券化商品を表す「非適格」クレジットでは、重要なインデックスのインプットが中止されたため、データのフィルタリングが変更され、リスクウエイトが2倍以上になります。

テクノロジー・ベンダーのAcadiaが実際のポートフォリオに基づいて分析したところ、エンドクライアントの当初必要証拠金は20％削減される可能性があり、対象となる数十の会社が当初証拠金の授受が必要となる5

コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。

これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe

現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。

当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。

追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。

このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。

追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。