現代銀行におけるカウンターパーティ信用リスク管理の強化

最近話題となったカウンターパーティ信用リスク（CCR）の失敗や地政学的な出来事に伴う市場の混乱を踏まえ、バーゼル銀行監督委員会はCCR管理に関するガイドラインの更新を提案し、反アルケゴス・ルールに関する新たな論争を引き起こしました。

Risk.netがS&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスと共同で開催するこのウェビナーでは、こうした市場の問題を取り上げ、信用リスク軽減戦略を最適化し、リスク感応型証拠金を活用してカウンターパーティーのエクスポージャーを効果的に管理するための銀行の戦略を探ります。

このウェビナーでは、銀行が規制の変化にどのように適応しているか、重要なリスク、ポートフォリオ、カウンターパーティーの全領域をカバーするための指標、リスク管理の枠組みを強化し、監督当局の期待との整合性を確保するために何をすべきかについて明らかにします。

主な論点は以下の通り：

• 新しいCCRガイドラインに影響を与えた、最近のCCRの失敗からの具体的な教訓
• タイムリーで正確なリスク報告のためのデータ集計とインフラに関する主な検討事項
• 取引先リスクをよりよく理解し管理するために、銀行はどのようにオンボーディング段階や継続的な評価においてデューデリジェンス・プロセスを改善できるか
• 集中リスクと誤った方向へのリスクに対処するために、銀行はどのようにCCRを評価すべきか
• 効果的な信用リスク軽減戦略の主要な構成要素と、CCRをより堅固に管理するために銀行がこれらの構成要素をどのように導入できるか

このウェビナーは、今日の複雑で動きの速い資本市場でリスクを管理する、CCR管理、市場リスク、XVA、規制資本担当のリーダーや実務担当者のための見識を提供します。

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