Nicolas Privault
Nanyang Technological University
ニコラ・プリヴォ氏はフランス・パリ第六大学にて博士号を取得されました。その後、フランス・エヴリー大学、フランス・ラ・ロシェル大学、フランス・ポワティエ大学にてご勤務されました。現在はシンガポール・南洋理工大学理学部物理数学学科の教授を務めておられます。研究分野は確率解析とその応用です。
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Articles by Nicolas Privault
Deep self-consistent learning of local volatility
This paper offers an algorithm for calibrating local volatility from market option prices using deep self-consistent learning, by approximating both market option prices and local volatility using deep neural networks.
Stratified approximations for the pricing of options on average
The authors propose stratified approximations of option prices using the gamma and lognormal distributions, with an application to bond pricing in the Dothan model.