Martin Jehli

University of Bern

マーティン・イェーリ氏は、ベイズ統計学、確率的プログラミング、および定量的リスクモデリングを専門とする計算計量経済学の研究者です。ベルン大学にて計算計量経済学の博士号を取得しています。その学術研究は、経済・金融モデルにおける不確実性の定量化に焦点を当てており、ベイズ構造VAR、シュリンク法、および実証モデル推定における内生性の処理に対するベイズ的アプローチなどが含まれます。

ベルン大学世界貿易研究所では、政策および市場分析に向けたベイズ手法や計算論的アプローチを用いた応用計量経済学の研究に従事しています。彼の幅広い研究課題は、金融計量経済学、ポートフォリオリスク、確率的モデリングの交差点に位置しており、特にパラメータの不確実性や潜在的な動的要因がリスク推定に実質的な影響を与える状況に関心を寄せています。

学術研究と並行して、UBSおよびクレディ・スイスにおいて定量分析および戦略担当の役職を歴任し、戦略的資産配分、資本市場の仮定、ポートフォリオリスクの推定、テールリスクを考慮した最適化のためのモデル開発に従事しました。現在の研究では、流動性の低い資産やプライベート・マーケット投資におけるリスク測定にベイズ手法を適用しています。

Articles by Martin Jehli

Original research

Bayesian unsmoothing for private market investments: a probabilistic approach to risk estimation

This paper puts forward a Bayesian unsmoothing method to model smoothing parameters probabilistically which mitigates limitations of traditional methods.

19 Sep 2026

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