Kevin Kurt

IQAM Invest

ケビン・カート氏は、定量投資会社IQAM Investの研究開発部門責任者を務めております。同社には2021年に参画いたしました。ウィーン経済大学（WU Vienna）統計数学研究所にて博士号を取得され、博士研究では確率過程と金融派生商品のモデリングを専門とされました。学術活動と並行して、公的機関に対し金融モデルの開発と検証に関する助言を行ってきました。研究成果は査読付き学術誌に掲載されており、2021年には欧州安全債券に関する研究でウィーン経済大学最優秀論文賞を受賞しています。

Articles by Kevin Kurt

Original research

Robust financial calibration: a Bayesian approach for neural stochastic differential equations

This paper offers a Bayesian framework for the calibration of financial models using neural stochastic differential equations.

04 Nov 2025

You need to sign in to use this feature. If you don’t have a Risk.net account, please register for a trial.

You are currently on corporate access.

To use this feature you will need an individual account. If you have one already please sign in.

Alternatively you can request an individual account here