Anatoliy Swishchuk
University of Calgary
アナトリー・スウィシュチュク教授は、カナダ・カルガリーにあるカルガリー大学数学・統計学科の数理金融学教授です。 ウクライナのキエフにあるキエフ国立大学で理学士号および理学修士号を取得しました。また、ウクライナのキエフにある名門機関であるウクライナ国立科学アカデミー(NASU)から、数学および物理学の2つの博士号(Ph.D.およびD.Sc.)を授与されており、ランダム進化とその応用に関する一連の研究論文が評価され、NASUの若手科学者賞および金メダルを受賞しています。 スウィシュチュク博士は、数学・統計学科で開催される金融およびエネルギー金融セミナー「Lunch at the Lab」の議長兼主催者を務めています。 スウィシュチュク博士は、カルガリー大学の数学・計算金融研究所の所長を務めています。また、カナダのプロフェッショナル・リスク・マネージャー国際協会(PRMIA)の運営委員会委員(2006年~2015年)を務め、現在はカナダのグローバル・リスク・プロフェッショナル協会(GARP)の運営委員会委員(2015年より)を務めています。 スウィシュチュク博士は、数学・統計学科における数理金融プログラムの創設者です。また、データサイエンス・アナリティクスプログラムにおける新たな専門分野「金融・エネルギー市場データモデリング」の提唱者兼創設者でもあります。 研究分野は、金融数学、ランダム進化とその応用、保険、エネルギー市場モデリング、生物数学、確率微積分など多岐にわたり、複数の学術誌の編集委員も務めています。著書は17冊、査読付き学術誌への論文掲載は150編以上を含め、200件以上の出版実績があります。2018年には、ピーク・スカラー賞を受賞しました。
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Articles by Anatoliy Swishchuk
The variance-Hawkes process and its application to energy markets
The authors put forward a new model using as a Hawkes process as a subordinator in a standard Brownian motion which is applies to TWI crude oil and NYMEX natural gas futures.