生命・年金ALMシステム・オブ・ザ・イヤーコニング

生命保険・年金業界は長期投資という性質上、一貫した信頼性の高いリスク管理が求められます。コニングはこの分野で傑出したベンダーであることを証明し、リスク・テクノロジー・アワード2024において、生命保険・年金ALMシステム・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。

コニングの資産・負債管理（ALM）製品である^FIRM® Portfolio Analyzerは、保険・年金業界特有のリスク分析要件を満たすために設計された堅牢な確率論的シミュレーションツールです。

FIRM®ポートフォリオ・アナライザーは、保険・年金業界特有のリスク分析要件に対応するよう設計された堅牢な確率論的シミュレーション・ツールで、投資、負債、資本管理の各戦略において起こり得るあらゆる結果を予測することができます。

このプラットフォームは、統合テクノロジーであるGEMS^®Economic Scenario Generatorを用いて確率論的な分析を行います。GEMSは、世界経済と金融市場の将来起こりうる状態の確率論的分布を生成し、リスク評価にとって重要な、予期せぬ、しかしもっともらしい結果を含みます。

GEMSの核となる強みは、標準的な資産クラスだけでなく、一貫性があり経済的にダイナミックな方法で、容易かつ自信を持って導入できる特注の資産クラスも含まれていることです。インフレ、金利、クレジット、株式、外国為替をカバーするデリバティブの品揃えは、これまでのALM商品を凌ぐものです。

このアナライザーはまた、異なるモジュールが全体として、あるいは独立して機能するモジュール式プラットフォームである点でも傑出しています。モジュール式アプローチにより、プラットフォームは新たなトレンドに対応し、投資家に具体的な利益をもたらす機能を提供することができます。

FIRMのアロケーション・オプティマイザー・ツールには、戦略的イニシアチブを評価するための様々な目的関数（リスクと報酬の尺度）が組み込まれており、単純な市場価値や経済的要因から、負債効果、会計結果、規制資本に関する考慮事項の影響を取り入れることまで可能です。

アロケーション・オプティマイザーは、潜在的な投資戦略が保険会社の収益、バランスシート、ソルベンシー・ポジションにどのような影響を与えるかを、何万もの確率的シナリオにわたってモデル化する優れた機能を提供します。これにより、保険会社の投資リスクを視覚化、明確化、検証し、経営陣のコンセンサス形成を支援します。

コニングは最近、ポートフォリオ・リターンおよび/またはインフレの影響を受けやすい負債をモデル化するため、アロケーション・オプティマイザー・ツールにニューラルネットワーク・アプローチを導入しました。その他の開発には、再キャリブレーション・ツールの改良が含まれ、ユーザーはGEMS経済モデルを社内の資本市場の前提に合わせて再パラメトリック化することができます。

審査員は次のように述べています：

• "モデリングに強く焦点を当て、変更点の詳細がよく理解でき、負債モデリングのためのニューラルネットの革新的な使用。そして良い証言。"
• 「FIRMのアロケーション・オプティマイザー・ツールにおける、ポートフォリオのリターンやインフレの影響を受けやすい負債をモデル化するためのニューラル・ネットワーク・アプローチなど、昨年の開発の良い例。
• 「優れた製品説明と優れた証言。
• 「強力な方法論

コニングのマネージング・ディレクター、マーク・サンダースは次のように述べています：

^「FIRM ®ポートフォリオ・アナライザーが生命保険・年金ALMシステム・オブ・ザ・イヤーを受賞したことを大変嬉しく思います。この賞は、当社のチームがソフトウェアの開発に懸命に取り組んできたことが評価されたものであり、お客様からの継続的なサポートと貴重なフィードバックなくしてはありえないものです。

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