バンク・リスク・マネジメント・オブ・ザ・イヤーRHBバンキング・グループ

今日、ほとんどの銀行のリスク・マネジャーは、金融リスクの監視、評価、報告に役立つさまざまなデータ分析ツールを手にしています。昨年、RHBバンキング・グループは、ホールセール・バンキング・グループ（GWB）全体のリスクに対する意識、態度、行動を改善することを目的としたプロジェクトにデータ分析ツールを適用し、次のステップに進みました。

昨年末には、マイクロソフトの対話型データ可視化ソフトウェアPower BIを活用した新しいリスク文化指標とダッシュボードを試験的に導入しました。このツールは、損害インシデントを期間別、人、プロセス、システム、外部事象などの原因要因別、地域別、事業セグメント別に分類し、チームに詳細な洞察を提供します。この新しいツールは、第2四半期にホールセール・バンキング・グループに全面的に導入されました。

このダッシュボードの開発に至ったステップは、2023年の年初に始まりました。 この頃、RHBのリスク管理チームは、一連の実験スプリントを通じて、GWB全体のさまざまな事業セグメントでリスク文化を強化する方法についてのアイデアをテストし始めました。

「RHBのリスク戦略・変革・企業リスク分析担当シニア・バイスプレジデント、ゼルニル・ルルタナサン氏は、次のように述べています。「私たちは、革新的なスプリントを通じて、対象とする事業セグメントにとって最適なアイデアやソリューションをテストし、リスク文化の推進に差別化されたアプローチを取りました。「RHBのリスク戦略・変革・企業リスク分析担当シニア・バイスプレジデントであるゼルニル・ルルタナサンは、次のように述べています。「その結果、リスク文化への取り組みの効果を測定するための、分析に裏打ちされた定量化可能な指標を定義することができました。

RHBのグループ・チーフ・リスク・オフィサーであるチョン・ハン・ウィーは、 、当初は「このイニシアチブをいかにして具体的な価値に結びつけるか」が中心的な課題であったと付け加えています。

「上昇を測定するためには定量化可能なベースラインを確立することが不可欠であり、リスク文化の信頼できる尺度を確立することが最優先事項であることをすぐに認識しました」とチョン氏。

そして、リスク・カルチャーの信頼できる尺度を確立することが最優先課題となりました」とチョン氏は言います。「チームは、リスク・カルチャーを表す尺度、必要なデータ、そしてこれらの成果をステークホルダーに効果的に伝える方法に焦点を当てました。その結果、「ドリルダウン機能」を備えた新しいダッシュボードを作成することになり、リスク管理チームは、検出された損失事象や報告された損失事象などに関する洞察を引き出し、社内の議論に役立てることができるようになりました。このダッシュボードは、GWBのビジネス・リスク・コンプライアンス・オフィサーの月次報告書に組み込まれ、グループのホールセール・バンキング協議会で発表されています。

このほかにも、リスク文化を改善するためのいくつかの取り組みが、実験スプリントから生まれました。まず、行員のリスク意識を高めるため、行員向けのeラーニング・プログラムを刷新しました。改訂されたコースでは、人工知能技術を利用したフィッシング手法など、新たなリスクシナリオが取り上げられました。次に、詐欺被害に遭う可能性の高い顧客や、内部詐欺を犯す可能性の高い職員のプロファイリングを強化するため、詐欺リスクの早期警告モデルを新たに開発しました。

RHBは今後、このデータ主導のアプローチを国際業務を含む他の事業部門にも拡大し、組織全体のリスク文化をさらに強化していく予定です。

ESGへの取り組み

RHBは過去12ヶ月間、気候変動対策プログラムの実施においても大きく前進しました。RHBは、約1年半前にこのプログラムを開始して以来、気候変動リスクを、ストレステスト、信用引受、リスク報告プロセスなどのリスク管理フレームワークに統合する作業を進めてきました。このプロジェクトは大きな成功を収めました。

「私たちはまた、融資による排出目標とリスク管理の両方を統合する32のイニシアチブを基礎としてプログラムを展開しました」とルルタナサン氏。「これには、気候変動リスクの枠組みと方針の確立、与信判断への気候変動リスクの組み込み、シナリオ分析とストレステスト・モデルの強化が含まれます」。

一方、チョン氏は、環境・社会・ガバナンス（ESG）マインドの育成はRHBの企業文化の「中核的要素」であり、将来的には、事業部門別の排出強度などのESG要素をリスク文化全体のダッシュボードに統合する計画であると指摘します。

「これは、規制の期待に応えるだけでなく、より重要なこととして、責任を持って事業を成長させる事業部門を育成することを目的とした、当グループの気候変動対策プログラムに沿ったものです。

マレーシアに本社を置く銀行として、RHBのESGへの意欲は、マレーシアの脱炭素化のコミットメントに沿ったものです。マレーシア政府は、2050年までにネット・ゼロ・エミッションを達成することを目指しています。この目標に向け、RHBはセクターや事業部門を横断して目標を設定し、各事業部門が顧客をネットゼロに移行させるための準備に多大なリソースを割いています。

「RHBは、グループ気候変動対策プログラムの下、32の戦略的イニシアチブを実施することで、持続可能で気候変動に強い未来への取り組みを加速しています。