マーティン・ゴンベルト氏は、コメルツバンクAGのモデル・リスク管理部門のディレクターであり、金融業界で15年以上の経験を有しています。その経験は、定量モデルの開発、モデルの検証、および規制リスク管理に及びます。現在はモデル・リスク管理のプロジェクトマネージャーを務め、銀行全体にわたるモデル・リスク管理環境の導入を主導しています。この役割の中心的な要素は、AIベースのアプリケーションの検証を含む、AIガバナンスの取り組みを支援することです。
以前は、フランクフルトのコメルツバンクにて数年間、モデル検証部門の責任者を務め、同行の重要なリスクモデルおよび非リスクモデル、特にAIベースのモデルの検証を担当していました。この役職において、EU AI法、TRIM、BCBS 239などの規制イニシアチブを踏まえ、検証手法、インフラ、ガバナンス体制を確立しました。
マーティン・ゴンベルト氏は、SAP AGにて国際銀行のリスク管理向けソフトウェア製品のプロダクトマネージャーおよびオーナーとして数年間勤務した後、コメルツバンクAGに移籍しました。同銀行では当初、定量的リスクモデルおよび手法の開発者としてキャリアをスタートさせました。その後数年にわたり、格付けモデルやポートフォリオモデルの設計・開発、ならびに同行独自の証券化取引のリスク評価に携わりました。
マーティン・ゴンベルト氏は数学の博士号を取得しており、その学術研究は遅延力学系の分野を扱っています。
